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银行业巴塞尔协议III的内容达成一致

发布时间:2019-03-16 22:15:52

银行业:《巴塞尔协议III》的内容达成一致

巴塞尔银行监管委员会12日宣布,各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。根据这项协议,商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到6%,同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本,这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。此外,还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求,以降低银行系统的流动性风险,加强抵御金融风险的能力。

新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%,核心资本充足率的要求也由4%提高到6%,加上2.5%的防护缓冲资本,核心资本充足率的要求达到8.5%。同时也提出各国可根据情况要求银行提取0%-2.5%的反周期缓冲资本,以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。此外,还提出了3%的杠杆比率以及100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率要求。

为上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响,协议给出了从年一个较长的过渡期。中国监管层目前尚未公布相关计划。

巴塞尔协议III将降低银行的杠杆率,这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。根据我们测算,在核心资本充足率8.5%的要求下,中国银行业在资产收益率为0.9%的情况下可获得的净资产收益率为16.8%,可持续的资产增速为10%。

得益于今年的大规模融资,中国银行业的核心资本充足率到2010年底将达到9.94%,只要年资产增速不超过16%,资本充足率计算方法不发生大的改变,预计到12年底,核心资本充足率仍有望保持在8.9%的水平。

部分银行存在资本金压力,特别是民生、深发和招行。


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